Vérifiez que, dans le menu "Général", vous avez bien défini la messagerie que vous désirez (Outlook, Outlook Express, Windows Mail) ou paramétré votre compte de Messagerie Web (en IMAP) dans le menu "Messagerie Web".
Ensuite, vérifiez que vous avez bien sélectionné les dossiers d'emails que vous désirez sauvegarder.